每一套交易系统,都是有使用门槛的
交易系统 网络转载    2019-10-22 19:35:00    719    0    0

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    1.

    交易开拓者的老板陈建灵曾经在某一次公开的演讲中表示:

    趋势跟踪交易系统,它之所以有效,是因为它经常失效。

    我认为他说的很对。

    每一套期货交易系统,都是有使用门槛的,这个门槛就是:震荡和连亏。当震荡和连亏出现的时候,许多交易者根本无法坚持使用这套系统,他们会规避亏损,他们会做出各种各样的调整,他们一调整,继续一致性的执行就不太现实了。

    他们的交易逻辑就会被打断。然后他们开始不停的尝试优化。而一旦走上了不停优化的路上,那么他们很容易就进入了追求完美的陷阱里。

    • 他们想要踩准行情的节奏。
    • 他们开始追求完美的细节化的交易处理过程。

    但是,想要掌握细节对应上期货的走势,是根本不可能的。为什么?

    因为期货市场的走势根本就是不确定的,论变化,期货可以有无数种变化,我们甚至根本就不可能在期货市场中,找出一模一样的走势出来。

    时刻踩准行情的节奏,这就是一个最大的陷阱。一旦一个期货交易者陷入这个漩涡中,想要脱身就非常困难了。

    厌恶损失,这是人类的天性。在没有构建交易系统的初期,这一点主要体现在止损上,人们厌恶损失,所以,人们普遍不愿意去止损。因为止损意味着损失的固定,不止损,损失没有落袋,会给予他们期望。所以,人们总是遵循自己的天性,不愿意止损。

    当一个期货交易者好不容易突出重围,到了建立期货交易系统建立的阶段后,厌恶损失又表现在对于系统不利期的逃避。

    因为任何一套期货交易系统都不完美,所以在连亏出现的时候,期货交易因为认知不足,就开始被本能的厌恶损失所支配,开始主动规避损失。

    于是你发现越规避,越不完美,于是继续规避……

    想要突破这个陷阱,需要从认知层次上解决:没有什么期货交易系统是完美的,因为一套期货交易系统,只能从它能够获利的形态中获利,而走势是不确定的,什么样的形态都可能出现,所以,一套期货交易系统,永远不可能一直的踩准走势的节奏

    交易系统之所以能够创造出优势,靠的是在盈盈亏亏中累计出来的收益。

    你拥抱了亏损,才能够获得收益,你尝试规避损失,离盈利就越远

    而当你意识到这一点,你开始不再持续的优化你的系统,你开始固定你的交易系统,设立适合自己各种偏好的规则,并且,你开始接纳它的不完美,开始一致性的执行之后,它反而变的很完美。

    对于交易走势,它并不是完美的,它不能契合交易中的每一段走势。但是,它又是完美的,它契合你的交易习惯,让你能明明白白的收益。

    适合自己,具有正向预期,能够一致性的执行的期货交易系统,都很完美。

    2.

    系统应该是执行者的意识反馈。当你产生了开仓的意识,系统同时也发出开仓信号,这就很和谐。当你意识到不能继续持仓,需要止损或止盈平仓时,系统再度出现平仓信号,这就是完美。

    如果执行系统的过程痛苦,脑子里闪出各种念想,对系统无比担心,恨不得手捆起来,鼠标藏起来,才能避免自己违背系统。这样的系统给出的信息处处与你作对。它但凡有一点不好,都会被你无限夸大。你无时无刻不在作斗争。要么是和系统做斗争,要么是和自己做斗争。这个系统就不完美。

    有两种情况肯定是不完美。

    • 一个是“机械”交易系统。完美是对系统上限的追求,机械交易系统只能起到保护下限的作用。通过机械的方式,对每一个可能的机会均匀下注,在平衡得失之后,只能保证你不会犯下大错,但绝不会完美。
    • 另一个是完全不体现执行者意志的交易系统也不会完美。当你是一个执行者的时候,你不应该只是一个执行者,你只是在执行的刹那是一个纯粹的执行者。其他时间里执行者就应该是系统本身。你要么能对系统完全理解和认可,要么系统就是由你一手打造,是你意识的完全反馈。

    完美的交易系统应该是你大脑里通过思辨和经验总结之后所形成的一套市场认知体系。交易系统应该是你,你就是交易系统。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:交易者本人才是交易系统的核心,技术、规则只是工具】

    如果一套系统可以以机械或书面的形式呈现,那它可能优秀,但绝不是完美。想要变成完美的系统,就需要执行者加入自己的意志

    这个系统和执行者的关系应该是,系统说yes,执行者有权说no。但系统说no,执行者无权说yes。也就是说,执行者的意志体现在他对系统拥有不执行的否决权,但是他没有资格越过系统强制执行。

    “完美”是一个主观评价,而不是“事实类”的东西,所以得有标准才能开口,否则说什么都不对,用另一个“完美”的标准来衡量,就会又反过来了。

    ①标准一:能在长期均值中获得正收益。

    比如赌场有概率优势和比概率优势更大的资金量碾压优势,在遭遇极大厄运之前,可以长期稳定盈利。但遇到巨大厄运,赌场也会破产。

    交易者也同样。但能获得类似赌场那样稳定的优势相当不容易。大多数“稳定盈利”的交易员优势的稳定程度远远比不上赌场。

    我称这一类交易员为赌场类赌徒,不遇巨大厄运能稳定盈利,但处于赌徒必输原理之中。

    交易者比赌场的优点在于可以建立更大优势,不仅利润率会比赌场高,即使盈利点不稳定,仍然比赌场破产率低。但很少很少。

    ②标准二:不仅能在长期均值中获得正收益,还摆脱了赌场那样存在破产率的问题。

    消除破产率,最大风险确定,亏了确定赚得回来,有短期风险,无长期风险。

    这种类型由于行情波动范围内无论发生什么都确定长期能够盈利,即使运气差到极限,最坏情况发生,还是能获得小收益使资金量不断创新高,未来变化只会影响利润率高低,确定能够赚钱,算是立于不败之地了。

    区别只在于利润率高低和过程的稳定程度,资金曲线图的下端只会升高不会降低是一定的。

    完美的交易系统是系统和执行者的完美结合。也就是:我即交易系统,交易系统即我。

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