交易心法之九:市场价格的运行本质是波动
交易心法 原创    2020-07-16 07:51:49    224    0    0
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  • 《趋势跟踪利器之九——图解趋势操作法》一文中对趋势做了定义:

    • 上升趋势的判断标准:一头比一头高,一底比一底高。即底部不断抬高,头部不断抬高的过程为上升趋势。
    • 下降趋势的判断标准:一底比一底低,一头比一头低。即顶部不断降低,底部不断降低的过程为下降趋势。
    • 震荡趋势的判断标准:既不是上升趋势,也不是下降趋势,即为震荡趋势。

    如下图所示的,即为上升趋势:

     

    在趋势定义中,顶和底或者底和顶之间的走势即为一个波段,所以不管是上升趋势,还是下降趋势,或者是震荡趋势,都是由波段组成的。也就是说,市场价格的运行本质是波动。

     

    向某一个方向的几个波动组成了趋势。比如下图,5个波动构成了一波上升趋势,波动组成趋势。

    如果把波动中的某一波放大,可以发现,这一波走势,也是一波更小级别的趋势,如上图黄色圈部分的波动放大后,就是下图所示的一波下降趋势。

    而这波更小级别的趋势,又是由三个波动构成的。

    所以趋势是由波动组成的。

     

    市场走势,除了单边趋势外,还有横盘震荡。如图1中绿色圈部分,放大后,就是一波震荡走势,如下图所示。

    这波震荡走势,也是有一波波的波动组成的。

    所以震荡也是由波动组成的。

     

    综上所述,市场价格的走势,不管是上升趋势,还是下降趋势,或者震荡,都是一波一波的波动构成的。就如大自然中的光线、声音、无线电,其实都是不同频率的波动。甚至人的情绪,都存在波动,而市场价格的涨涨跌跌,又和交易者的情绪波动存在很大关系。

    所以我们想要做好交易,就可以在波动上下一番功夫,这也可以作为建立交易系统的一个理论基础(道的层面)。


    研究波动,可以从三个方面着手:拐点、频率和幅度。


    1、拐点


    就是波动的起点和终点,判断拐点的方法很多,用指标、形态都可以。这里介绍用本人的ATR通道指标来判断拐点的方法。ATR通道指标可以关注本人的微信公众号(hszhangjb)获取。

    如上图所示,图中红色圈位置和绿色圈位置就是波段的拐点,红色圈位置是一波下跌波段转为上涨波段的转折点,绿圈位置是一波上涨波段转为下跌波段的转折点。
    用ATR通道指标判断拐点的方法包括两个要点:

    • 方向变了:就是ATR通道中轨(均线)的方向发生改变,比如上涨拐点,就是由下跌转为上涨,在指标中就是由绿色转为红色。
    • 位置到了:就是价格突破ATR通道的上轨或者下跪,比如上涨拐点,需要价格突破ATR通道上轨。

    上述两个条件同时满足,表示一个拐点确认。代表原来的波段结束,新的波段开始。有了这些拐点,我们就可以很清晰的分析出组成行情的一个个波段,在这个基础上,就可以分析价格运行的趋势,筛选高成功率的买入信号等。


    2、频率


    可以从周期下手,周期越小,频率越高,反之,周期越大,频率越低。比如30分钟周期的波动频率,就要比日线周期的波动频率高。不同的人,不同的市场,甚至同一个人在不同的阶段,适应的频率不同,需要选择适合自己当前状态的频率,也就是选择适合自己的交易周期。

    波动频率存在共振叠加的情况,也就是趋势的共振,所以可以采用双周期、三周期来追踪趋势。目前本人在股市中采用的是30分钟+日线双周期结合,期货采用15分钟+60分钟+日线三周期结合。


    3、幅度


    在交易中,我们更多的是需要预判一波新的还未结束的波段的波动幅度,预判的方法很多,可以用形态、黄金分割等方法进行分析预判。
    此外,还可以使用筹码分布来分析,具体的方法可以阅读文章《趋势跟踪利器之十:利用筹码分布预判涨跌空间》


    基于市场价格的运行本质是波动这个理念,我们可以设计相应的交易盈利规则:

    • 趋势跟踪 :在趋势启动时(拐点形成时)进场,根据波动进行加仓或者减仓操作,在趋势结束时清仓出局,遇到合适的行情,可以吃到多个波段的利润。这种方式遇到震荡时容易吃亏。实战中需要通过资金管理等手段加以完善。
    • 网格交易 :通过设置网格,在网格位置进出场,在大震荡行情中,可以反复获取波动差价的利润。这种方式遇到单边大趋势时容易吃亏。实战中需要结合趋势、资金管理等加以完善。



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