趋势跟踪利器之十——用CCI顺势指标区分上涨横盘下跌
趋势跟踪 技术指标 原创    2021-10-04 21:04:13    176    0    0

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  • 本文内容:

    1、指标简介。
    2、计算方法
    3、在趋势跟踪交易中的应用
    3.1、基本应用:用于判断上涨、横盘、下跌行情。
    3.2、案例
    3.3、CCI结合MACD、ATR通道、动态筹码等指标

    1、指标简介

    CCI顺势指标和MACD、KDJ等指标 一样,是股票、期货、外汇中最常见的指标之一,几乎所有的行情软件都会自带。

    它是美国技术分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)于20世纪80年代提出的,是专门用于测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围的一个指标。属于超买超卖类指标中比较特殊的一种。


    CCI指标与大多数单一利用股票的收盘价、开盘价、最高价或最低价而发明出的各种技术分析指标不同,它是根据统计学原理,引进价格与一段时间内的价格平均区间的偏离程度的概念,强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性,所以能更好的从概率角度反映价格的走势规律。它的数值在正无穷大和负无穷大之间波动,但是又不需要以0为中轴线,这一点和波动于正无穷大和负无穷大的指标不同。因此,CCI是一种比较独特的技术指标。
    像KDJ、W%R等大多数超买超卖型指标都有“0-100”上下界限,因此,它们对待一般常态行情的研判比较适用,而对于那些短期内暴涨暴跌的股票的价格走势时,就可能会发生指标钝化的现象。而CCI指标却是波动于正无穷大到负无穷大之间,因此不会出现指标钝化现象,这样就有利于投资者更好地研判行情,特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。

     

    CCI指标虽然没有运行区域的限制,在正无穷和负无穷之间变化,但是,和所有其它没有运行区域限制的指标不一样的是,它有一个相对的技术参照区域:+100和—100。其中:

    • +100以上为超买区。

    • —100以下为超卖区。

    • +100到—100之间为震荡区,在震荡区,该指标基本上没有意义,不能够对大盘及个股的操作提供多少明确的建议,因此它在这种情况下是无效的。

    这也反映了CCI指标的特点——就是专门针对极端情况设计的,也就是说,在一般常态行情下,CCI指标不会发生作用,当CCI扫描到异常股价波动时,立求速战速决,胜负瞬间立即分晓,赌输了也必须立刻了结。而在实际操作中,交易者需要抓住的就是这种异常的价格波动,比如趋势突破等,因此CCI指标能够成为一种实用的实战辅助工具

    2、计算方法

    日线周期CCI计算为例,其计算方法有两种。


    第一种计算过程如下:


    CCI(N日)=(TP-MA)÷MD÷0.015
    其中,TP=(最高价+最低价+收盘价)÷3
    MA=近N日收盘价的累计之和÷N
    MD=近N日(MA-收盘价)的绝对值的累计之和÷N
    0.015为计算系数,N为计算周期


    第二种计算方法:


    表述为中价与中价的N日内移动平均的差除以 0.015 * N日内中价的平均绝对偏差

    其中,中价等于最高价、最低价和收盘价之和除以3

    平均绝对偏差为统计函数

    从上面的计算过程我们可以看出,相对于其他技术分析指标,CCI指标的计算是比较复杂的。但现在大部分行情软件都带有CCI指标,所以投资者无需进行CCI值的计算。
    但通过对CCI指标的计算方法的了解,可以更加熟练地运用它来如何研判股市行情。

    3、在趋势跟踪交易中的应用

    3.1、基本应用

    对于趋势跟踪交易来说,市场走势分为三种:上涨、横盘、下跌,要做好趋势跟踪交易,关键点之一就是能识别出当前走势属于哪一种走势。​有了CCI顺势指标,我们就可以比较简单的识别出这三种走势:

    • CCI数值突破100,表示行情进入上涨趋势,此时可以考虑开多单,或者平空单。

    • CCI数值在-100到100之间,表示无趋势行情或原趋势力度转弱,可以采取观望等待策略,或者平仓。

    • CCI数据跌破-100,表示行情进入下跌趋势,可以考虑开空单,或者平多单。

    3.2、案例

    因为本人习惯用15周期均线,所以把CCI的参数也调整为15(默认是14)。下面举两个实际例子来说明CCI指标的应用。

    如上图所示,红色圈位置,CCI突破100,表示行情进入上涨趋势,此时可以考虑开多单。在这个例子中,CCI突破100时,正好ATR通道也形成了上涨拐点。

     

    如上图所示,红色圈位置,CCI突破100,表示行情进入上涨趋势,此时可以考虑开多单。
    绿色圈位置,CCI跌破-100,表示行情进入下跌趋势,此时可以考虑开空单。
    在这个例子中,CCI突破100时,或跌破-100时,正好ATR通道也形成了上涨拐点或下跌拐点说明很多时候,不同指标之间还是存在一致性的,这种情况下,成功概率会更高一些。

    3.3、CCI结合MACD、ATR通道、动态筹码等指标

    • 可以结合MACD指标使用,MACD可以反映趋势的力度变化,而CCI可以反映趋势方向的变化,两者结合,可以比较好的区分趋势,具体方法以后再写文章详细论述。参考《趋势跟踪利器之一——均线、MACD应用要点》

    • 可以结合ATR通道指标使用,ATR通道指标和CCI指标都可以反映趋势方向的变化,两者结合可以相互验证,提高成功概率。具体案例可以参考上文所例举的案例。ATR通道指标可关注本人公众号 hszhangjb 获取(回复数字 1 获取)。

    • 使用CCI判断出上涨或下跌趋势形成后,可以结合动态筹码预判上涨的空间(《趋势跟踪利器之十:利用筹码分布预判涨跌空间》),再决定是否值得开仓。



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